El sistema

Sistema M-21


1. Conceptualizacion.

El sistema se basa en la operación de un indicador, estocástico (14,5,5) en múltiples temporalidades (2 horas, 1 hora, 30 minutos y 15 minutos). Esta metodología esta basada en el hecho de que el mercado tiene diferentes participantes con diferentes capacidades de riesgo y de inversión, y que estas capacidades están reflejadas en las temporalidades en las cuales opera cada uno. Por ejemplo, un gran inversionista operara, preferentemente, en temporalidades altas y un pequeño inversionista preferirá temporalidades bajas donde el riesgo es mas controlable.

Una vez que cada tipo de participante ha elegido su capacidad de riesgo y a la vez su temporalidad de operación, la tendencia se formara con el aporte de cada participante.

Si queremos entrar en una tendencia definida y sobretodo consistente deberemos entrar en aquella en la que la mayoría de los participantes estén de acuerdo. Esta medida del acuerdo entre los participantes la podemos ver en el acuerdo que muestra el movimiento de un indicador, el estocástico en nuestro caso.

Consideramos además que este indicador muestra niveles de “caro” y “barato” (niveles de sobremeracdo) y los ciclos de estos niveles, podemos utilizar el concepto básico de la operación de mercados: “comprar barato y vender caro”, adicionando la ventaja de que tenemos información de varios niveles de participación del mercado, en cuanto a como consideran el precio: caro o barato.

Para materializar este concepto en la práctica, se condiciona una operación a que en las cuatro temporalidades el indicador estocástico se mueva en la misma dirección.

Para facilidad visual y de operación se ha incluido en una sola grafica, 15 minutos, la representación de estas cuatro temporalidades.

2. Indicadores.

a. Estocástico (14,5,5)
b. Estocástico (28,10,10)
c. Estocástico (56,20,20)
d. Estocástico (112,40,40)
e. Indicador de pendiente de la línea %K de estocásticos (26,10,10), (56,20,20) y (112,40,40).
f. Niveles importantes: PP, R, S, M, HOPS y LOPS.

3. Señal de entrada.

a. Señal: cruce de ss14 en a zona neutral encima de 50 para venta y debajo de 50 para compra
b. Condiciones:
i. Las pendientes de la línea %K de ss28, ss56 y ss112 deben ser favorables. (en el caso de ss28 y ss56 esta condición incluye automáticamente que por lo menos %K este en la zona neutral, esto por la configuración del indicador estocástico en barras)
ii. ss28 debe estar cerca del nivel de 50, es mejor si esta cerca del nivel donde ss14 dio la señal, en este caso es más fuerte.
iii. ss112 continúa en forma favorable dirigiéndose a la zona neutral entre 20 y 80. Este indicador debe moverse desde la zona de sobremercado contraria a la operación (desde sobrecompra para venta o sobreventa para compra).
iv. Operar a favor de PP, si se opera en contra hacerlo a una distancia mayor a 30 pips.
v. Si no se han dado los cruces de ss28, ss56 y ss112 las líneas %K y %D debe tratar de converger y el cruce debe verificarse mas adelante.
c. Formación de la señal completa: si cuando se verifica la señal aun las condiciones no se han cumplido, es posible esperar a que estas se verifiquen, condicionando a que cuando se completen las condiciones, ss14 aun este en la zona neutral y ss28 y ss56 tengan aun recorrido (distancia) para escalar.

4. Seguimiento.

a. Escalar el ss14 y el ss28, si ss14 llega a la zona de sobremercado y ss28 lo acompaña se puede seguir escalando ss56.
b. Si ss14 no llega a la zona de sobremercado o ss28 no lo acompaña (se retrasa) es señal de debilidad en la tendencia.
c. Si ss14 y ss28 están en zona de sobremercado y uno o ambos corrigen sin afectar la pendiente de ss56, se puede esperar la corrección escalando ss56.
d. Si la corrección de ss14 y/o ss28 afecta la pendiente y además retrasa a ss56 puede ser que la tendencia este agotada.
5. Salida.

a. Salida por SL o TP fijos (30 a 40 pips)
b. Salida anticipada por falla del escalonamiento.
c. Salida por escalonamiento de la línea % K o %D de ss56.

6. Varios.

a. No operar 30 minutos antes y 15 minutos después de anuncios importantes.
b. Considerar los niveles importantes como niveles de posible salida o corrección.
c. Considerar las velas con sombra larga como niveles importantes.
d. Vigilar la correlación precio-estocástico, es decir a un movimiento grande del precio debe corresponder un movimiento grande del indicador. (esto es útil sobretodo en correcciones, para evitar el pánico; si se forma una vela grande contraria a nuestra operación, pero el estocástico ss14 o ss28 no se alteran, es posible que solo sea una corrección mínima del precio, la cual no fue acompañada del indicador)
e. Esperar siempre a que la vela cierre para validar la señal y las condiciones observadas.

Operacion: 06/08-15/06/08

Operacion: 06/08-15/06/08
Par: USD/JYP
Tipo: venta
Hora entrada/salida: 9:02/10:52 (GMT -4)
Precio entrada/salida: 1.0251/1.0234
Resultado: + 17
Salida: por indicador
Acumulado mes: + 111
Operaciones ganadoras/ejecutadas en el mes: 5 / 8
Efectividad en el mes:
Observaciones: se sali anticipadamente, porque mientras habia un discurso
importante, se formo una vela fuerte alcista.
Posteriormente el precio continuo bajando y alcanzo los niveles previstos.

Operacion: 06/07-15/06/08

Operacion: 06/07-15/06/08
Par: USD/CHF
Tipo: venta
Hora entrada/salida: 22:30/00:33 (GMT -4)
Precio entrada/salida: 1.0459/1.0475
Resultado: - 16
Salida: por indicador
Acumulado mes: + 94
Operaciones ganadoras/ejecutadas en el mes: 4 / 7
Efectividad en el mes:
Observaciones:

Operacion: 06/06-12/06/08

Operacion: 06/06-12/06/08
Par: USD/JP^Y
Tipo: venta
Hora entrada/salida: 21:15/00:14 (GMT -4)
Precio entrada/salida: 107.83/107.84
Resultado: - 1
Salida: por indicador
Acumulado mes: + 110
Operaciones ganadoras/ejecutadas en el mes: 4 / 6
Efectividad en el mes:
Observaciones:

Operacion: 06/05-11/06/08

Operacion: 06/05-11/06/08
Par: GBP/USD
Tipo: compra
Hora entrada/salida: 06:04/07:53 (GMT -4)
Precio entrada/salida: 1.9568/1.9605
Resultado: + 37
Salida: por indicador
Acumulado mes: + 111
Operaciones ganadoras/ejecutadas en el mes: 4 / 5
Efectividad en el mes:
Observaciones:

Operacion: 06/04-10/06/08

Operacion: 06/04-10/06/08
Par: EUR/JPY
Tipo: compra
Hora entrada/salida: 21:06/00:42 (GMT -4)
Precio entrada/salida: 166.24/166.56
Resultado: + 32
Salida: stop loss
Acumulado mes: + 74
Operaciones ganadoras/ejecutadas en el mes: 3 / 4
Efectividad en el mes:
Observaciones:

Segunda operacion del dia, Operacion: 06/03-09/06/08

Operacion: 06/03-09/06/08
Par: EUR/JPY
Tipo: venta
Hora entrada/salida: 13:00/13:17 (GMT -4)
Precio entrada/salida: 166.40/166.09
Resultado: + 31
Salida: stop loss
Acumulado mes: + 42
Operaciones ganadoras/ejecutadas en el mes: 2 / 3
Efectividad en el mes:
Observaciones:

Primeras operaciones de Junio

Operacion: 06/01-06/06/08
Par: USD/CAD
Tipo: venta
Hora entrada/salida: 20:24/03:07 (GMT -4)
Precio entrada/salida: 1.0166/1.0196
Resultado: - 30
Salida: stop loss
Acumulado mes: - 30
Operaciones ganadoras/ejecutadas en el mes: 0 / 1
Efectividad en el mes:
Observaciones:

Operacion: 06/02-09/06/08
Par: AUD/USD
Tipo: venta
Hora entrada/salida: 8:30/09:35 (GMT -4)
Precio entrada/salida: 0.9606/0.8565
Resultado: + 41
Salida: stop loss
Acumulado mes: + 11
Operaciones ganadoras/ejecutadas en el mes: 1 / 2
Efectividad en el mes:
Observaciones:

Cierre mes de Mayo

El mes de Mayo se cerro con la operacion adjunta, la misma que tuvo un resultado negativo de - 30 pips.

Los resultadois del periodo son:

Acumulado mes: + 200
Operaciones ganadoras/ejecutadas en el mes: 11 / 16
Efectividad en el mes: 68.75%

Esperemos que Junio sea mejor.