Patrones en el oscilador estocastico

En nuestras ultimas operaciones, que han sido muy pocas por cierto, quiza por la epoca de fin de año, hemos detectado la formacion de patrones interesantes en los tres osciladores estocasticos que emppleamos como filtros del sistema.

Adjuntamos cuatro graficas de que tienen explicaciones muy claras, esperamos sean utiles.

Reconociendo las mejores oportunidades

Mientras esperamos que se presente alguna señal, vamos a revisar una herramienta importante  a la hora de reconocer una buena operacion.

Sobre todo el reconocer una buena operacion esta basado en la inspeccion visual de nuestra ventana No. 1 donde estan GMMA, SDL, Onda(34) y los niveles impormates (PP, R,S, M, HOPS, LOPS).

Una vez que determinamos el tipo de operacion (en tendencia, contratendencia o quiebres, descritos en una publicacion anterior), una buena operacion se reconoce por el orden en el que se presentan los componentes de la ventana No. 1.

• Operacion de compra: los indicadores deben estar en el siguiente orden descendente: Precio - GMMA de corto plazo (amarillas) - Onda(34) - SDL.
  
• Operacion de venta: los indicadores deben estar en el siguiente oreden ascendente: Precio - GMMA de corto plazo (amarillas) - Onda(34) -SDL.

Si bien la posicion de SDL puede varia entre operaciones, como ya se anoto en otra publicacion, el orden descrito arriba revela operacion con una alta probabilidad de exito.

En una operacion en tendencia, las otras GMMA deberan soportar la operacion, es decir los indicadores señalados deberan estar encima (compra) o debajo (venta) de GMMA de mas largo plazo (naranjas, celestes, verdes y rojas).

En una operacion de contratendencia, las GMMA deberan estar suficientemente extendidas como para permitir la correccion del precio dentro del abanico de GMMA o incluso cruzarlo, provocando un cambio de tendencia.

En el caso de una operacion de quiebre se debe esperar a que la formacion de GMMA se ubique del lado favorable de Onda(34), es decir una vez que el precio y las GMMA de corto plazo han quebrado Onda(34), deberemos esperara a que las demas GMMA vayan formando el soporte de la tendencia originada por este quiebre.

Operaciones 3/12/07

Par: AUS/USD
Operacion: Venta
Hora E/S: 13:59/18:53 (GMT -4)
Precio E/S: 0.88120/0.88020
Resultado: + 10 pips

Se fijaron tres niveles de take profit, en 20 , 15 y 10 pips, como la operacion tardo tanto y se cerro en el nivel mas bajo, 10 pips.

Operaciones 02/12/07

Par:USD/JPY
Operacion: Venta
Hora E/S: 21:16/22:03 (GMT-4)
Precio E/S: 110.730/110.590
Resultado: +14 pips

La lines lineas amarillas (vertical y horizontal) marcan el punto de entrada (hora y precio respectivamente); la linea rosada indica el Stop Loss; las lineas verdes indican los objetivos (Take profit).

Tipos de operaciones: GMMA

Dentro de nuestra operativa hemos reconocido tres tipos de operaciones en funcion de la formacion  de las multiples media moviles, GMMA, y del comportamiento del precio;  a continuacion describimos brevemente cada una, en la publicacion de nuestras operaciones explicaremos cada una con mas detalle segun se vayan presentnado en la operacion real:

1. En tendencia: las GMMA estan ordenadas y visibles, el movimento esta soportado por las GMMA de mayor plazo (rojas y verdes) y las entradas se realizan cuando las GMMA de corto plazo (amarillas) corrigen provocando una "contraccion" de las GMMA, el retorno sera mas fuerte mientras mas fuerte sea la contraccion, esto es mientras involucre a mas GMMA.
   
2. Contratendencia: las GMMA estan bien extendidas, incluso las de largo plazo, lo que indica un desarrollo casi completo de una tendencia intradia, una vez que que esta extension se ha agotado, el precio tiene grandes posibilidades de retorno. En este caso el retorno puede ser hasta las GMMA de largo plazo (rojas y verdes) o inclusive puede iniciar un cambio de tendendenci, situacion en la cual las GMMA de corto plazo (amarillas) cortan a las de largo plazo(rojas y verdes) y comienzan a operar en el lado contrario. Una divergencia o mas es un buen indicador de este tipo de operacion.
3. Rompimientos o quiebres: las GMMA estan totalmente contraidas y operando dentro los limites de Onda(34), una vez que el mercado y susparticipantes decide la nueva tendencia , las GMMA y el precio rompen o quiebran Onda(34) iniciandose una tendencia intradia. Para esto es necesario esperar a que las GMMA de corto plazo se ubiquen del lado favorable de la operacion.

Para ejecutar una operacion identificada con una de las tres posibilidades descritas, se deben respetar las condiciones, señales y filtros descritos en anteriores publicaciones.

Take profit y Stop Loss

Nuestro objetivo diario es ejecutar una o dos operaciones (como maximo) con un objetivo de entre 10 a 30 pips. Para esto, de la observacion de nuestro sistema en cada par que seguimos y nuestra la plaicacion de nuestra administracion del capital, hemos fijado los niveles de take profit (ganancias) y stop loss (perdidas) de cada par que monitoreamos:

Par                       Take Profit              Stop Loss

EUR/USD                10 - 15                             20
GBP/USD                 20 - 30                            30
USD/JPY                  15 - 20                            20
USD/CAD                 15 - 20                            20
AUD/USD                     20                                20
NZD/USD                     20                                20
USD/CHF                  10 - 15                            20
EUR/JPY                   20 - 30                           30

Debemos señalar que trabajamos con un broker que nos ofrece spreads desde 1.5 hasta 4 .5.

Una buena alternativa para fijar el nivel de stop-loss es colocar este nivel en la banda contraria a la operacion de Onda(34) +/- spread. Esto permite manejar el nivel de perdidas en relacion al comportamiento del precio.

La solucion de compromiso entre esta practica y la fijacion de stop-loss de acuerdo a niveles fijos (administracion del capital) es: solo tomar las posiciones en las que el stop-loss cumpla con los dos requisitos anotados:

• este en la banda contraria de Onda(34)  +/- spread y
  
• el  nivel de como maximo la perdida calculada y estudiada para cada par (tabla anterior)

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